Vous êtes ici: Bibliothèque d'indicateurs gt VWAP et déplacement VWAP VWAP et déplacement VWAP VWAP est un acronyme commercial de Volume-Weighted Average Price, le ratio de la valeur négociée sur le volume total échangé sur un horizon temporel particulier (généralement un jour). Il s'agit d'une mesure du prix moyen d'un stock échangé au cours de l'horizon de négociation. VWAP est souvent utilisé comme point de repère commercial par les investisseurs qui visent à être aussi passif que possible dans leur exécution. De nombreux fonds de pension et certains fonds communs de placement entrent dans cette catégorie. Le but de l'utilisation d'un objectif de négociation VWAP est de s'assurer que le commerçant exécutant l'ordre est en ligne avec le volume sur le marché. Il est parfois soutenu que cette exécution réduit les coûts de transaction en minimisant l'impact du marché (l'effet négatif des activités d'un commerçant sur le prix d'un titre). VWAP commence son calcul sur chaque jour de marché afin qu'il ne soit visible que sur les délais intraday. Le déplacement VWAP est une moyenne mobile pondérée en fonction du volume x. 160Dans ce graphique de 15 minutes d'AAPL, vous pouvez voir que le VWAP (orange) commence chaque jour alors que le VWAP mobile est une moyenne pondérée en volume de 30 bar. S'il vous plaît envoyer toutes les questions et commentaires à feedbackfreestockcharts Si vous avez besoin d'assistance technique, s'il vous plaît contacter notre service d'assistance technique. Copyright 2015 by WordenTrading Avec VWAP et MVWAP Source: Microsoft Excel Les calculs appropriés devront être saisis. Atteindre le MVWAP est assez simple après VWAP a été calculé. Un MVWAP est essentiellement une moyenne des valeurs VWAP. VWAP est calculé seulement chaque jour, mais MVWAP peut se déplacer de jour en jour parce qu'il est une moyenne d'une moyenne. Cela donne aux commerçants à plus long terme un prix moyen pondéré en fonction du volume. Si un commerçant voulait une période de 10 MVWAP, ils attendaient simplement pour les dix premières périodes à s'écouler, puis serait la moyenne des 10 premiers calculs VWAP. Pour obtenir le calcul du MVWAP, faites la moyenne des 10 derniers chiffres de VWAP, incluez un nouveau VWAP de la période la plus récente et supprimez le VWAP de 11 périodes plus tôt. Appliquer aux graphiques Bien que la compréhension des indicateurs et des calculs associés soit importante, le logiciel de cartographie peut faire les calculs pour nous. Sur les logiciels qui ne comprennent pas VWAP ou MVWAP, il peut toujours être possible de programmer l'indicateur dans le logiciel en utilisant les calculs ci-dessus. (Pour obtenir des informations complémentaires, voir Conseils pour la création de graphiques de stock rentables.) En sélectionnant l'indicateur VWAP, il apparaît sur le graphique. Généralement, il ne devrait pas y avoir de variables mathématiques qui peuvent être modifiées ou ajustées avec cet indicateur. Si un commerçant souhaite utiliser l'indicateur de déplacement VWAP (MVWAP), elle peut ajuster le nombre de périodes à la moyenne dans le calcul. Cela peut être fait en ajustant la variable dans notre plate-forme graphique. Sélectionnez l'indicateur puis entrez dans sa fonction d'édition ou de propriétés pour modifier le nombre de périodes moyennes. Différences entre VWAP et MVWAP Il existe quelques différences majeures entre les indicateurs qui doivent être compris. VWAP fournira un total courant tout au long de la journée. Ainsi, la valeur finale de la journée est le prix moyen pondéré en fonction du volume pour la journée. Si vous utilisez un graphique d'une minute, il ya 390 (6,5 heures X 60 minutes) des calculs qui seront effectués pour la journée, le dernier fournissant les jours VWAP. MVWAP d'autre part fournira une moyenne du nombre de calculs VWAP que nous souhaitons analyser. Cela signifie qu'il n'y a pas de valeur finale pour MVWAP car il peut fonctionner de façon fluide d'un jour à l'autre, fournissant une moyenne de la valeur VWAP au fil du temps. Cela rend le MVWAP beaucoup plus personnalisable. Il peut être adapté aux besoins spécifiques. Il peut également être beaucoup plus sensible aux mouvements du marché pour les métiers à court terme et les stratégies ou il peut atténuer le bruit du marché si une période plus longue est choisi. VWAP fournit des informations précieuses pour acheter et détenir des commerçants, en particulier après l'exécution (ou fin de journée). Il permet au commerçant de savoir s'ils ont reçu un meilleur que le prix moyen ce jour-là ou s'ils ont reçu un prix plus mauvais. MVWAP ne fournit pas nécessairement cette même information. (Pour en savoir plus, voir Présentation de l'exécution des ordres.) Le VWAP démarre chaque jour. Le volume est lourd dans la première période après l'ouverture du marché donc, cette action pèse généralement lourdement dans le calcul VWAP. Le MVWAP peut être transporté de jour en jour, car il sera toujours en moyenne les périodes les plus récentes (10 par exemple) et est moins sensible à toute période individuelle - et devient progressivement moins les périodes plus moyennes. Stratégies générales Lorsqu'une valeur est une tendance, nous pouvons utiliser VWAP et MVWAP pour obtenir des informations sur le marché. Si le prix est au-dessus de VWAP, c'est un bon prix intra-day à vendre. Si le prix est inférieur à VWAP, c'est un bon prix intra-day à acheter. (Pour une lecture supplémentaire, voir Avantages des graphiques fondés sur des données intraday.) Il ya une mise en garde à l'utilisation de cette intra-journée bien. Les prix sont dynamiques, donc ce qui semble être un bon prix à un point de la journée peut ne pas être à la fin des jours. Sur les jours à la hausse tendances, les commerçants peuvent tenter d'acheter que les prix rebondissent MVWAP ou VWAP. Alternativement, ils peuvent vendre dans une tendance baissière que le prix pousse vers le haut vers la ligne. La figure 2 montre trois jours d'action de prix dans le iShares Silver Trust ETF (SLV). Comme le prix a augmenté, il est resté largement au-dessus du VWAP et MWAP, et se replie sur les lignes offertes opportunités d'achat. Comme le prix a chuté, ils sont restés largement en dessous des indicateurs et les rassemblements vers les lignes étaient des occasions de vente. Méthodes comptables qui mettent l'accent sur les impôts plutôt que l'apparence des états financiers publics. La comptabilité fiscale est régie. L'effet boomer fait référence à l'influence que le groupe générationnel née entre 1946 et 1964 a sur la plupart des marchés. Une hausse du prix des actions qui se produit souvent dans la semaine entre Noël et New Year039s Day. Il y a de nombreuses explications. Un terme utilisé par John Maynard Keynes utilisé dans un de ses livres d'économie. Dans sa publication de 1936, la théorie générale de l'emploi. Loi qui prévoit un grand nombre de réformes aux lois et aux règlements des régimes de retraite des États-Unis. Cette loi en a fait plusieurs. Une mesure de la part active de la main-d'œuvre d'une économie. Le taux de participation se réfère au nombre de personnes qui sont.
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