Trading Signaux R

Mathématiques financières et modélisation II (FINC 621) est une classe de troisième cycle qui est actuellement offerte à l'Université Loyola à Chicago pendant le trimestre d'hiver. FINC 621 explore des sujets en finance quantitative, en mathématiques et en programmation. La classe est de nature pratique et comprend à la fois une conférence et une composante de laboratoire. Les laboratoires utilisent le langage de programmation R et les étudiants sont tenus de soumettre leurs tâches individuelles à la fin de chaque classe. L'objectif final de FINC 621 est de fournir aux étudiants des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser pour créer, modéliser et analyser des stratégies commerciales simples. Quelques liens utiles de R A propos de l'instructeur Harry G. est un commerçant quantitatif principal pour une entreprise commerciale de HFT à Chicago. Il détient un master8217s en génie électrique et un master8217s en mathématiques financières de l'Université de Chicago. Dans son temps libre, Harry enseigne un cours de troisième cycle en finance quantitative à l'Université Loyola à Chicago. Il est également l'auteur de Quantitative Trading avec R. Williams R Williams R a été développé par Larry Williams pour indiquer les niveaux de surachat et de survente. L'indicateur est très similaire au stochastique K - sauf que Williams R est tracé en utilisant des valeurs négatives allant de 0 à -100. Le nombre de périodes utilisées pour calculer Williams R peut varier en fonction de la période que vous négociez. Une règle empirique est que la fenêtre d'indicateur devrait être la moitié de la longueur du cycle (14 jours est populaire pour le cycle intermédiaire). Les niveaux Overbought et Oververs sont normalement fixés à -20 et -80. Aller longtemps sur divergence haussière ou échouer échec Aller longtemps quand Williams R tombe en dessous du niveau de survente. Aller court sur la divergence baissière ou swing échec Aller court quand Williams R se lève au-dessus du niveau de surachat. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de négociation. Placez un buy-stop à la traîne lorsque Williams R tombe en dessous de la ligne de survente. Nous sommes arrêtés dans L quand le prix monte au-dessus des jours précédents Haut. Protégez votre position avec un stop-loss en dessous de la récente Low. Placez un stop de vente à la fin lorsque R s'élève au-dessus de la ligne de surcompte. Nous sommes arrêtés dans S quand le prix tombe au-dessous de hier. La position est arrêtée X le jour suivant quand le prix monte au-dessus du récent High. R s'élève au-dessus du niveau de surachat. Placez un stop de vente à la ligne. Une divergence baissière supporte le signal. Une triple divergence apporte un soutien supplémentaire à la position courte. Placez un buy-stop à la fin lorsque R tombe en dessous de -80. Lorsqu'il est arrêté en L, placez un stop-loss au-dessous de la basse récente. Placez un stop de vente à la fin lorsque R est supérieur à -20. Lorsqu'il est arrêté en S, placez un stop-loss au-dessus de l'altitude récente. Placez un buy-stop à la fin: le signal de survente est renforcé par une divergence haussière. Placez un stop de vente à la ligne. R tombe en dessous du niveau de survente: placer un stop-stop à la fin. Une oscillation de rupture est terminée lorsque R est au-dessus du niveau du pic intermédiaire. Un autre signal pour aller court. Placez un stop de vente à la ligne. Nous sommes arrêtés dans 5 jours plus tard quand le prix tombe en dessous des jours précédents Bas. Protégez votre position avec un stop-loss au-dessus du récent High. Il est conseillé d'utiliser une période Williams R plus longue ou une autre forme de lissage pour réduire la volatilité et les faux signaux. Les signaux ne devraient être pris que s'il existe des preuves claires que la tendance s'est inversée. Une méthode consiste à attendre que R croise le niveau -50: aller longtemps lorsque R tombe au-dessous du niveau de Surdéveloppement puis s'élève au-dessus de -50. Allez à court lorsque R s'élève au-dessus du niveau de surcompense puis tombe en dessous de -50. Vous pouvez aussi utiliser un indicateur de tendance pour les signaux de direction de tendance et de sortie. Passez la souris sur les légendes du graphique pour afficher les signaux de négociation. Go long L: Williams R passe du niveau de survente à plus de -50. Aller court S lorsque R tombe en dessous de -50 du niveau de surcompte. Aller long L lorsque R se lève au-dessus de -50 du niveau de survente. Aller court S Aller long L Aller court S Aller long L Notez que nous sommes whipsawed assez fréquemment si MA est utilisé comme indicateur de tendance, même avec le prix de clôture comme un filtre. La fenêtre Williams R par défaut est de 14 jours, avec des niveaux de sur-achat / survente de -20 et -80 respectivement. Pour modifier les paramètres par défaut - Modifier les paramètres de l'indicateur. Reportez-vous à la section Panneau indicateur pour savoir comment configurer un indicateur.